Doña Cayetana ha vuelto a repetir destino, Roma, ciudad europea a la que ya fue con Alfonso cuando todavía no estaban casados. Ese viaje no hizo más que demostrar que, a pesar de todas las trabas que se encontraba la duquesa para proseguir su relación con el funcionario, la duquesa conseguía lo que se proponía. Por aquel entonces Alfonso no caía demasiado bien en el entorno más cercano de la duquesa. Ahora las cosas han cambiado y ya la pareja disfruta de su matrimonio sin ningún tipo de problema familiar. De hecho sus hijos ya no ponen trabas a los viajes que se empeña en hacer doña Cayetana, como el que hizo el pesado mes de enero a Tailandia.
Por todos es conocido el carácter que tiene de doña Cayetana, quien difícilmente acepta un no por respuesta. Finalmente lo consiguió y viajó. Ahora, tres meses después ha vuelto a coger un avión, esta vez a un destino más cercano.
Fue a Roma el destino elegido por la pareja para su primer viaje. Luego llegaron más lugares. Doña Cayetana, antes de conocer a Alfonso viajaba con amigas, hasta que por primera vez, en el 2005, decidió viajar con el que ahora ya es su marido y entonces era un amigo.
De nuevo repiten destino, y es que Alfonso y Doña Cayetana son amantes del arte, y la capital italiana alberga importantes obras de arte de escultura, pintura y arquitectura. Precisamente el matrimonio aprovechó su estancia en Roma para visitar el Palazzo Colonna, uno de los palacios privados más grandes y antiguos de la capital italiana.
Andar, andar y más andar. La pareja es inagotable. Pasearon muy acaramelados por el centro de Roma hasta que llegaron a una de las vistas panorámicas más visitadas por los turistas. Allí, tranquilo y relajados disfrutaron de las vistas del centro histórico de la capital italiana. Alfonso, muy tierno y pendiente de su mujer, la cogía cariñosamente.
También visitaron la Piazza del Campidoglio que se encuentra en la cima de la Colina Capitolina en Roma. A continuación se fueron de compras, en concreto visitaron una tienda especializada en piezas hechas con vidrio de Murano, región que se encuentra a un kilómetro de Venecia.